Przenoszona średnia ruchoma przyjmuje bieżącą średnią ruchu i przesuwa ją do przodu (lub do tyłu) w czasie. Użyj, aby zdeformować dane, w celu oszacowania cyklu, stopniowania lub jako prosty średnioroczny system obrotu. Podczas gdy pierwsza liczba w badaniu określa okres Simple Moving Average - SMA (np. 28 dni), drugi parametr określa okres przesunięcia (np. 5 dni), wprowadzając liczbę ujemną, aby przesunąć średnią ruchomej wstecz (np. -14 dni ). Kiedy średnia ruchoma zostanie przesunięta, pozostała część badania jest obliczana na podstawie średniej ruchomej na podstawie dostępnych danych na każdy dzień (np. 13 dni, 12 dni itd.) Matematyka średniej ruchomej zawsze będzie zmuszona do śledzić lub opóźnić rzeczywiste dane o cenach. Wycentruj średnią ruchową, otrzymasz dokładniejszy obraz średniej ruchomej względem aktualnej ceny na wykresie. Przeprowadzona średnia przemieszczana ruchoma może być użyteczna przy lokalizowaniu i oszacowaniu cykli. Analiza techniczna - przemieszczona średnia przemieszczona średnia ruchoma (DMA) Przemieszczona średnia ruchoma, DMA, pozwala na przesunięcie lub wyśrodkowanie średniej ruchomej na wykresie cen. Podajesz długość dla jednego lub dwóch średnich kroczących. Następnie należy wybrać liczbę odstępów, które mają zastąpić średnią ruchomą. Ta wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cenowych, która zanika średnią ruchomą. Z drugiej strony pozytywna wartość prowadzi do barów cenowych. Możesz przesuwać średnią ruchomej na wykresie słupkowym lub wyświetlić je oddzielnie. Badanie to może być wykorzystane do różnych celów. Możesz wykorzystać badanie, aby deformować dane, w celu oszacowania cyklu, stopniowania i jako prosty średnioroczny system obrotu. Więcej informacji na temat korzystania z przesiedlonych średnich badań można znaleźć w książce Kaufmans i Murphysa. Jak pokazano na monitorze, średnie ruchome są po prostu przesuwane - przesuwane w prawo lub w lewo na wykresie cen. Ujemna wartość przesunięcia opóźnia średnią (y) ruchome, które można wykorzystać do wyśrodkowania średniej ruchomej na wykresie cen. Na przykład średnia ruchoma z 20-krotnym przesunięciem centruje średnią ruchoma na wykresie cen. Pamiętaj, matematyka średniej ruchomej siły, którą zawsze podąża za aktualnymi danymi o cenach. Ustawiając średnią ruchoma, masz dokładniejszy obraz średniej ruchomej względem aktualnej ceny na wykresie. Wykorzystując tę technikę, można szybko zobaczyć, jak przesunięte średnie ruchome badanie mogłoby być przydatne w lokalizowaniu i szacowaniu cykli. Na przykład, jeśli spodziewany cykl wynosi 28 okresów, podajesz średnią ruchomej 28. Wartość przemieszczenia wynosi wtedy połowę tej wartości lub -14. Spróbuj. Co się dzieje z średnią ruchomą, jeśli zmienisz wartość przemieszczeń na 14 zamiast -14 Możesz oczywiście użyć średnich ruchomej krzywej buysell. Innym podejściem jest użycie cen zamknięcia przy średniej ruchomej lub może nawet posłużyć się przesunięciem średniej ruchomej jako szacunkiem wsparcia lub oporu na wykresie cen. Proszę zapoznać się z ruchomym badaniem dotyczącym sugerowanych reguł handlowych. Jak widać, istnieje wiele sposobów wykorzystania tego badania. Wymaga tylko niewielkiej ilości eksperymentów z twojej strony. Parametry: Period1 (4) - liczba pasków lub okresów używanych dla pierwszej średniej ruchomej. Przemieszczenie1 (9) - liczba odstępów, które mają zastąpić pierwszą średnią ruchomej. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. Okres 2 (18) - liczba pasków lub okresów wykorzystywanych do drugiej średniej ruchomej, przemieszczenie2 (14) - liczba odstępów, która ma zastąpić drugą średnią ruchomą. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. Poniższa formuła obliczania prostej średniej ruchomej. Wzór jest następujący: MAt (P1, Pn) n Mat jest średnią ruchoma dla bieżącego okresu. Pn jest ceną dla n-tego przedziału. n oznacza liczbę okresów. FuturesDaily oblicza średnią z ostatnich n interwałów i wylicza liczbę okresów określoną przez wartość przesunięcia. Ujemna wartość przemieszczeń opóźnia średnią (y) ruchu, przesuwając średnią (s) w lewo. Pozytywna wartość przemieszczeń prowadzi do średniej ruchomej przesuwa średnią ruchomej w prawo. Najlepszym sposobem na zrozumienie tego badania jest użycie go i eksperymentowanie z nim przed podjęciem próby jego handlu. Średnie ruchome przemieszczone średnią ruchoma są użyteczne w celach mających tendencję do niwelowania liczby whipsów w porównaniu do równoważnych wykładników lub prostych ruchowych średnich . Przeniesiona średnia ruchoma generuje sygnały, gdy cena przecina średnią ruchome: Idź długo, gdy cena przecina powyżej średniej ruchomej przenoszonej od dołu. Zwróć uwagę, gdy cena przecina poniżej średniej ruchomej przenoszonej z góry. Firma Monster Beverage Inc. (MNST) ma 20-tygodniową Simple Moving Average, która ma podążać trendem pierwotnym w latach 2017-2017. Od lipca 2017 r. Trwa trend poniżej 68 lat, ale w tym okresie jest 7 pseudonów (wycofywanie i wznawianie). Przesunięcie średniej ruchomej pozwala nam na zminimalizowanie liczby pędów. Wyświetlone są trzy ruchome średnie ruchy: 15-tygodniowy przesiedlony o 5 tygodni 13-tygodniowy przesiedlony o 7 tygodni i 10-tygodniowy przesiedlony o 10 tygodni. Suma ruchomych okresów średnich i okres przemieszczania w każdym przypadku zwiększa się do tych samych 20 tygodni, jakie zastosowano w pierwotnej średniej ruchomej po trendu. Zwiększenie okresu przemieszczania zmniejsza czułość (lub spowalnia dyspozytorsk) o więcej niż kompensacyjny spadek okresu MA. Zaniżanie niższej ceny wyjściowej przeważa kosztami transakcji i poślizgnięciami unikniętymi przez ukąszenia. Średnie ruchy wykładowe są generowane w celu uzyskania lepszych wyników (niż proste średnie kroczące) dla długoterminowych celów trendu. Wybierz opcję Wskaźniki z menu wykresu. W lewej kolumnie Panelu wskaźników wybierz Średnia przemieszczeniowa (przemieszczona). Wybierz ustawienia w panelu środkowym: Codzienne lub tygodniowe przesuwanie Średni czas trwania przemieszczenia (użyj liczby za opóźnienie) i Typu przecięcia średniego ruchu (zazwyczaj prosty lub wykładniczy). Zapisz wskaźnik w prawej kolumnie gtgt. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Panel wskaźników. Podane średnie ruchome są dostępne również w przypadku otwartych, wysokich i niskich cen, ale zazwyczaj byłyby wykorzystywane tylko w celu zwiększenia krótkotrwałej reakcji. Średnia ruchoma (DMA) Zmieniona średnia ruchoma, DMA, pozwala na przesunięcie lub centrowanie ruchu średnia na wykresie cen. Podajesz długość dla jednego lub dwóch średnich kroczących. Następnie należy wybrać liczbę odstępów, które mają zastąpić średnią ruchomą. Ta wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cenowych, która zanika średnią ruchomą. Z drugiej strony pozytywna wartość prowadzi do barów cenowych. Możesz przesuwać średnią ruchomej na wykresie słupkowym lub wyświetlić je oddzielnie. Badanie to może być wykorzystane do różnych celów. Możesz wykorzystać badanie, aby deformować dane, w celu oszacowania cyklu, stopniowania i jako prosty średnioroczny system obrotu. Więcej informacji na temat korzystania z przesiedlonych średnich badań można znaleźć w książce Kaufmans i Murphysa. Jak pokazano na monitorze, średnie ruchome są po prostu przesuwane - przesuwane w prawo lub w lewo na wykresie cen. Ujemna wartość przesunięcia opóźnia średnią (y) ruchome, które można wykorzystać do wyśrodkowania średniej ruchomej na wykresie cen. Na przykład średnia ruchoma z 20-krotnym przesunięciem centruje średnią ruchoma na wykresie cen. Pamiętaj, matematyka średniej ruchomej siły, którą zawsze podąża za aktualnymi danymi o cenach. Ustawiając średnią ruchoma, masz dokładniejszy obraz średniej ruchomej względem aktualnej ceny na wykresie. Wykorzystując tę technikę, można szybko zobaczyć, jak przesunięte średnie ruchome badanie mogłoby być przydatne w lokalizowaniu i szacowaniu cykli. Na przykład, jeśli spodziewany cykl wynosi 28 okresów, podajesz średnią ruchomej 28. Wartość przemieszczenia wynosi wtedy połowę tej wartości lub -14. Spróbuj. Co się dzieje z średnią ruchomą, jeśli zmienisz wartość przemieszczeń na 14 zamiast -14 Możesz oczywiście użyć średnich ruchomej krzywej buysell. Innym podejściem jest użycie cen zamknięcia przy średniej ruchomej lub może nawet posłużyć się przesunięciem średniej ruchomej jako szacunkiem wsparcia lub oporu na wykresie cen. Proszę zapoznać się z ruchomym badaniem dotyczącym sugerowanych reguł handlowych. Jak widać, istnieje wiele sposobów wykorzystania tego badania. Wymaga tylko niewielkiej ilości eksperymentów z twojej strony. PARAMETRY: Okres1 (4) - liczba pasków lub okresów używanych dla pierwszej średniej ruchomej. Przemieszczenie1 (9) - liczba odstępów, które mają zastąpić pierwszą średnią ruchomej. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. Okres 2 (18) - liczba pasków lub okresów, używanych dla drugiej średniej ruchomej, Przemieszczenie2 (14) - liczba odstępów, która ma zastąpić drugą średnią ruchome. Wartość może być dodatnia lub ujemna. Ujemna wartość przesuwa średnią ruchomej na lewą stronę pasków cen, a dodatnia wartość prowadzi do słupków cenowych. COMPUTATION. Poniżej przedstawiono wzór obliczania prostej średniej ruchomej. Wzór jest następujący: MAt (P1, Pn) n Mat jest średnią ruchoma dla bieżącego okresu. Pn jest ceną dla n-tego przedziału. n jest liczbą okresów Zaner oblicza średnią z ostatnich n przedziałów i porusza liczbę okresów określoną przez wartość przesunięcia. Ujemna wartość przemieszczeń opóźnia średnią (y) ruchu, przesuwając średnią (s) w lewo. Pozytywna wartość przemieszczeń prowadzi do średniej ruchomej przesuwa średnią ruchomej w prawo. Najlepszym sposobem na zrozumienie tego badania jest użycie go i eksperymentowanie z nim przed próbą jego handlu.
No comments:
Post a Comment